[{"_1":2,"_70":-5,"_71":-5},"loaderData",{"_3":4,"_8":9,"_10":11},"root",{"_5":6,"_7":-5},"baseUrl","http://enfin.com.br","currentQuery","routes/_app",{"_5":6,"_7":-5},"routes/_app.termo.$",{"_12":13},"term",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"id","dxwyrywv","title","risco de carteira","seoTitle","risco-de-carteira","content","Medida estatística de avaliação do risco de um portfólio.
\nAlgumas variáveis dessas medidas são:
\na)\tdesvio padrão
\nb)\tvolatilidade
\nc)\tVAR - Value At Risk
\nd)\ttracking error

\n","created",["D",1494902843567],"updated",["D",1495137496353],"relatedTerms",[28,38,46,54,62],{"_29":15,"_30":31,"_32":33},"termId","relatedTermId","bxqupevq","relatedTerm",{"_14":31,"_16":34,"_18":34,"_20":35,"_22":36,"_24":37},"volatilidade","

Intensidade e freqüência de variações bruscas da cotação de um ativo, índice, título ou valor mobiliário.
medida de risco que um fundo apresenta com relação às cotas diárias
\n
\n
\n

",["D",1494902879927],["D",1498607978260],{"_29":15,"_30":39,"_32":40},"dgoyujsz",{"_14":39,"_16":41,"_18":42,"_20":43,"_22":44,"_24":45},"tracking error","tracking-error","

Sistema de controle da divergência não planejada
\n
\nMetodologia de avaliação de risco que avalia divergências não planejadas entre o valor da carteira de investimentos e o valor de um benchmark.

Expresso através da variação do desvio padrão do retorno esperado do benchmark.

Associado ao risco de base, que mede a variabilidade de retornos apresentada por modificações no diferencial entre dois indicadores.

Em casos específicos, deve considerar ainda outros indicadores, como a taxa atuarial, nos fundos de pensão.

No processo de avaliação de riscos dos fundos de pensão, esta metodologia substitui a do VaR - Value at Risk

",["D",1494902870787],["D",1498829297330],{"_29":15,"_30":47,"_32":48},"emsipibn",{"_14":47,"_16":49,"_18":50,"_20":51,"_22":52,"_24":53},"risco individual","risco-individual","

Risco aceito por um investidor, depois de avaliar as condições de liquidez, rentabilidade e segurança do investimento que realizou.

Com base nessa avaliação, o investidor se posiciona como:

agressivo;
moderado;
conservador
\n
\n

",["D",1494902844113],["D",1498768600323],{"_29":15,"_30":55,"_32":56},"tjsymtzb",{"_14":55,"_16":57,"_18":58,"_20":59,"_22":60,"_24":61},"VaR - Value at Risk","var-value-at-risk","

Medida da probabilidade de perda de determinada aplicação em diversos cenários da economia
medida monetária que avalia qual a perda máxima que uma carteira pode ter dentro de horizonte pré-determinado e supondo um Nível de Significância (a) ou um Intervalo de Confiança (1-a) estatístico pré-determinado e uma dada distribuição de probabilidade dos retornos do ativo - geralmente supõe-se a distribuição normal

Exemplo:

VaR(a=5%)=R$ 2.000,00 para um dia.

Significa que a carteira tem 95% de sofrer uma desvalorização máxima de R$ 2.000,00 de um dia para o outro.

Alternativamente, pode-se dizer que a carteira tem 5% de chances de ter uma desvalorização superior a R$ 2.000,00 de um dia para o outro

",["D",1494902878520],["D",1498596975660],{"_29":15,"_30":63,"_32":64},"vfj3eygx",{"_14":63,"_16":65,"_18":66,"_20":67,"_22":68,"_24":69},"desvio padrão","desvio-padrao","

Medida estatística de dispersão de uma distribuição de freqüência em torno da sua média.

Valor da raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios da distribuição de freqüência, em relação à média dos dados.

Mede o quanto os valores se distanciam da média da amostra.

Em teoria, representa uma projeção de riscos futuros num investimento.

Quanto menor o grau de dispersão, maior a representatividade da média, e menor a projeção do risco.

",["D",1494902731310],["D",1498338378403],"actionData","errors"]

risco de carteira

Veja também: