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Sistema de controle da divergência não planejada

Metodologia de avaliação de risco que avalia divergências não planejadas entre o valor da carteira de investimentos e o valor de um benchmark.

Expresso através da variação do desvio padrão do retorno esperado do benchmark.

Associado ao risco de base, que mede a variabilidade de retornos apresentada por modificações no diferencial entre dois indicadores.

Em casos específicos, deve considerar ainda outros indicadores, como a taxa atuarial, nos fundos de pensão.

No processo de avaliação de riscos dos fundos de pensão, esta metodologia substitui a do VaR - Value at Risk

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