VaR - Value at Risk

  1. Medida da probabilidade de perda de determinada aplicação em diversos cenários da economia
  2. medida monetária que avalia qual a perda máxima que uma carteira pode ter dentro de horizonte pré-determinado e supondo um Nível de Significância (a) ou um Intervalo de Confiança (1-a) estatístico pré-determinado e uma dada distribuição de probabilidade dos retornos do ativo - geralmente supõe-se a distribuição normal

Exemplo

VaR(a=5%)=R$ 2.000,00 para um dia.

Significa que a carteira tem 95% de sofrer uma desvalorização máxima de R$ 2.000,00 de um dia para o outro.

Alternativamente, pode-se dizer que a carteira tem 5% de chances de ter uma desvalorização superior a R$ 2.000,00 de um dia para o outro

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