risco de mercado
- Possibilidade de perdas, decorrentes da flutuação adversa do valor de ajuste diário de mercado de portfólio financeiro durante o período necessário para liquidação;
- Possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do valor de ativos, valores mobiliários ou qualquer outro instrumento utilizado pelo mercado financeiro.
- Possibilidade de perdas decorrente da má utilização de instrumentos financeiros, como hedge e swap, diversificação excessiva ou insuficiente, etc.
enfin: Alguns riscos que compõem o risco de mercado:
- risco de taxa de juros
- risco de capital
- risco cambial
- risco de commodity
O administrador de recursos busca gerenciar suas carteiras focado no objetivo de mitigar o risco. Quando ele constata movimento de preço de ativos, esse fato representa risco e a perda deve ser quantificada diariamente, através da marcação a mercado do investimento.
A perda decorrente deste risco caracteriza-se pela redução do valor de mercado do ativo.
A quantificação do risco de mercado está ligada à volatilidade de mercado ou à volatilidade de determinado investimento.