risco de mercado

  1. Possibilidade de perdas, decorrentes da flutuação adversa do valor de ajuste diário de mercado de portfólio financeiro durante o período necessário para liquidação;
  2. Possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do valor de ativos, valores mobiliários ou qualquer outro instrumento utilizado pelo mercado financeiro.
  3. Possibilidade de perdas decorrente da má utilização de instrumentos financeiros, como hedge e swap, diversificação excessiva ou insuficiente, etc.

enfin. Alguns riscos que compõem o risco de mercado:

  • risco de taxa de juros
  • risco de capital
  • risco cambial
  • risco de commodity

O administrador de recursos busca gerenciar suas carteiras focado no objetivo de mitigar o risco. Quando ele constata movimento de preço de ativos, esse fato representa risco e a perda deve ser quantificada diariamente, através da marcação a mercado do investimento.

A perda decorrente deste risco caracteriza-se pela redução do valor de mercado do ativo.

A quantificação do risco de mercado está ligada à volatilidade de mercado ou à volatilidade de determinado investimento.

Gostou dessa explicação?

Sim
Não