Enciclopédia de Finanças

Relação entre dois valores, em determinado período, desenvolvida por Bill Sharpe 

Mede o excesso de retorno de um investimento em relação ao seu risco.

enfin: Calcula-se medindo a diferença do retorno médio de um investimento e o retorno médio de seu benchmark, dividido pelo desvio padrão de sua cotação.

A fórmula de Sharpe tradicional considera a diferença entre o retorno esperado de um investimento e a taxa de juros livre de risco para o mesmo prazo do investimento dividida pelo desvio padrão do retorno do investimento.

Pressupõe que a carteira analisada não será combinada com outras.