análise de sensibilidade

Técnica de avaliação:

  1. das relações entre as variáveis que influenciam o valor de uma opção
  2. dos efeitos sobre a lucratividade ou nível de risco de um investimento, quando uma ou mais variáveis se alteram

Utiliza-se fazendo variar o valor de uma ou mais variáveis, a fim de saber o que aconteceria com o resultado final.

 A análise da sensibilidade utiliza simulações possíveis para diferentes variáveis do negócio que constituem maior incerteza no futuro.

Com isso se faz variar, por exemplo preço e volume de vendas, custos, taxas de câmbio, taxas de juro e prazos, determinando-se o impacto de tais alterações na rentabilidade do projeto. 

Exemplos:

  • cotação no mercado a vista e preço de exercício de uma opção de compra
  • aumento no custo dos financiamentos

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